**ID de la vacante:** 234284 Estamos comprometidos en invertir en nuestros empleados y ayudarte a continuar tu carrera en ScotiaGBS **Propósito** El área de Gestión Global del Riesgo de Modelos proporciona validación y aprobación independientes y consistentes de diversos tipos de riesgos, incluyendo riesgo de mercado, riesgo crediticio minorista/no minorista, riesgo operacional, modelos de capital, Anti Lavado de Dinero (ALD) y otros modelos financieros clave. El analista senior brinda apoyo al gerente y gerente senior en la validación de modelos canadienses e internacionales de adjudicación y comportamiento crediticio minorista y no minorista, estrategias crediticias minoristas, riesgo de mercado, modelos de capital, así como modelos IFRS9. Este puesto implica actividades relacionadas con el trabajo de validación de modelos, incluyendo gestión de datos y pruebas de aseguramiento de calidad del modelo, para establecer la solidez general de la medición del riesgo crediticio, realizar diversas asignaciones de validación ad hoc, colaborar con los equipos de desarrollo de modelos y las líneas de negocio, comunicar los resultados a los responsables de los modelos y garantizar el cumplimiento con el marco interno y los requisitos regulatorios. Él o ella también puede comunicarse y negociar con las contrapartes respecto a los problemas identificados durante la validación. **Responsabilidades** * Validar modelos de puntuación minorista (adjudicación, comportamiento, cobranza) y modelos de adjudicación no minorista. * Validar modelos de estrategia crediticia minorista (incluyendo adjudicación, comportamiento, cobranza). * Validar modelos de provisión IFRS9 para carteras minoristas y comerciales, incluyendo todos los parámetros (PD, LGD, Lifetime, SIR, EAD) y evaluación del ECL. * Realizar revisiones anuales de modelos de valoración de mercado (valoración de instrumentos financieros, fijación de precios o modelos VAR). * Realizar revisiones exhaustivas del procesamiento de datos, incluyendo la replicación independiente de los pasos de extracción y manipulación de datos, así como evaluar la idoneidad y coherencia de las fuentes de datos. * Para el modelo que se está validando, revisar la metodología implementada en cuanto a razonabilidad y aplicabilidad, evaluar la solidez de la metodología del modelo, revisar la arquitectura de la aplicación de software que implementa el modelo, realizar pruebas cuantitativas y evaluaciones cualitativas del modelo, ejecutar cálculos independientes y analizar o interpretar los resultados del modelo. * Plantear y comunicar eficazmente los resultados y hallazgos de la validación a los responsables de los modelos, promoviendo acciones adecuadas para abordar las deficiencias identificadas en los datos o en el procesamiento del modelo, lo que podría llevar a la recalibración del modelo y mejora de la metodología. * Responsable de completar informes preliminares de validación y presentar toda la documentación necesaria relacionada con las tareas de validación al Gerente o Gerente Senior. * Garantizar la precisión y completitud de la información archivada y la documentación relacionada para permitir la revisión independiente por parte de terceros del trabajo de validación realizado. * Establecer comunicación con el responsable o desarrolladores del modelo para comprender su fundamento y problemas; mantener relaciones con los contactos clave identificados para cada validación. * Mantener una relación colaborativa con los clientes. * Brindar apoyo al Gerente Senior para responder a solicitudes ad hoc, regulatorias y de auditoría. * Recomendar y exigir mejoras en pruebas/métodos para satisfacer las necesidades internas de validación y alinearlas (si corresponde) con las prácticas del sector. * Apoyar al Gerente Senior en mantener actualizado el sistema de inventario. * Cumplir con las políticas, procedimientos internos y requisitos regulatorios aplicables. * Brindar apoyo para resolver asuntos pendientes de auditoría y regulatorios, y responder a solicitudes ad hoc de la alta dirección y entidades reguladoras. **Relaciones de reporte** * Gerente principal: Gerente Senior de Validación de Modelos * Reportes directos: NA * Reportes compartidos: NA **Educación / Experiencia / Otra información** * 1.5 años de experiencia en gestión de datos o arquitectura de datos, con familiaridad y comodidad en el manejo de grandes volúmenes de datos. * 1.5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo crediticio (modelos de evaluación crediticia, puntuación o modelos de provisiones IFRS9) o modelos de riesgo de mercado es deseable. * Conocimiento de modelos predictivos de riesgo, series temporales y estadística matemática. * Conocimiento de las regulaciones de los organismos financieros locales en relación con las metodologías de provisión, Basilea II e IFRS9. * Experiencia o exposición en otras funciones de riesgo como riesgo crediticio, modelos de provisión, riesgo de mercado o gestión de riesgo operacional también es deseable. **Competencias funcionales (técnicas) requeridas:** * Buen entendimiento de diversas técnicas de modelado y comodidad para realizar diferentes pruebas. * Conocimientos prácticos de técnicas estadísticas y capacidad demostrada para utilizarlas en el análisis de grandes conjuntos de datos. * Capacidad para utilizar eficazmente bases de datos relacionales y consultas SQL para el análisis de datos. * Se requiere dominio en la construcción y ejecución de consultas distribuidas desde diversas fuentes de bases de datos. * Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. * Habilidades prácticas de programación, especialmente en herramientas estadísticas y de modelado de bases de datos (SQL, SAS, R, Python VBA, MATLAB, Angoss Knowledge Studio o similares). * Capacidad para adaptarse a diversos lenguajes y entornos de programación. * Conocimiento de la gestión de riesgos financieros, especialmente temas y técnicas relacionadas con la gestión del riesgo crediticio, incluyendo sus implicaciones y limitaciones prácticas, es deseable. * Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. * Ser capaz de hablar y escribir en inglés sería deseable. Ubicación(es): Colombia : Bogota : Bogota Scotia GBS es una empresa del Grupo Scotiabank ubicada en Bogotá, Colombia, creada para apoyar diferentes procesos del banco y el desarrollo y ejecución de su estrategia de servicios globales en 15 países de América. Está compuesta por 7 unidades de servicio. Ofrecemos un entorno de trabajo inclusivo y positivo, y beneficios competitivos. En ScotiaGBS valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada individuo aporta al banco y estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Los candidatos deben postularse directamente en línea para ser considerados para este puesto. Agradecemos a todos los solicitantes su interés en una carrera en ScotiaGBS; sin embargo, solo se contactará a aquellos candidatos que sean seleccionados para una entrevista.