Resumen: Este puesto implica la validación de modelos y estrategias en diversos ámbitos de riesgo, el apoyo a la gestión del riesgo de modelos y la garantía del cumplimiento de los requisitos internos y regulatorios. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de trabajar en Gestión Global del Riesgo de Modelos 2. Enfoque en la validación e aprobación independientes de modelos en distintos tipos de riesgo 3. Colaboración con los equipos de desarrollo de modelos y las líneas de negocio **ID de solicitud:** 246471 **Programa de Referencia de Empleados – Recompensa Potencial:** $0\.00 Estamos comprometidos con invertir en nuestros empleados y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Propósito** El área de Gestión Global del Riesgo de Modelos proporciona una validación y aprobación independientes y coherentes de modelos en diversos tipos de riesgo, incluidos el riesgo de mercado, el riesgo crediticio minorista/no minorista, el riesgo operacional, los modelos de capital, la lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) y otros modelos clave de riesgo/financieros. El gerente brinda apoyo al Gerente Senior en la validación de modelos y estrategias, lo que puede incluir la evaluación y comportamiento crediticio minorista/no minorista canadiense e internacional, estrategias crediticias minoristas, LBC, fraude o riesgo de mercado y capital. Este puesto comprende actividades relacionadas con el trabajo de validación de modelos, incluida la gestión de datos y las pruebas/de validación de garantía de calidad de los modelos para establecer la solidez general de la medición del riesgo, la ejecución de diversas asignaciones de validación ad hoc, la colaboración con los equipos de desarrollo de modelos y las líneas de negocio, y la comunicación de los resultados a los propietarios de los modelos, asegurando así el cumplimiento del marco interno y de los requisitos regulatorios. Asimismo, podrá comunicarse y negociar con las distintas contrapartes respecto de los problemas identificados durante la validación. **Responsabilidades** (Aplicable a Riesgo Crediticio, LBC/Delincuencia Financiera, Fraude y Riesgo de Mercado y de Contraparte) * Planificar y ejecutar validaciones (con apoyo al Gerente Senior/Director y/o de forma independiente) de modelos y estrategias en uno o más ámbitos de riesgo, que pueden incluir: Evaluación y comportamiento crediticio minorista/no minorista, estrategias crediticias minoristas (evaluación, comportamiento, cobranza), modelos de LBC (p. ej., monitoreo de transacciones, calificación de riesgo de clientes/clientes, filtrado), fraude, modelos de riesgo de mercado y de riesgo de crédito de contraparte, pruebas de resistencia y vigilancia de operaciones. * Definir el alcance y el marco de validación para cada asignación, incluidos los objetivos, usos/limitaciones, contexto regulatorio, estrategia de prueba, criterios de éxito y umbrales de materialidad. * Realizar evaluaciones cuantitativas y técnicas detalladas, incluidas: o Datos: calidad de los datos de entrada, trazabilidad, representatividad, estabilidad y evaluación de sesgos. o Solidez conceptual: diseño del modelo, supuestos, segmentación, selección de variables/ingeniería de características y razonabilidad de la metodología. o Verificación de la implementación: revisión de código/configuración, evaluación de la arquitectura y los controles (control de versiones, acceso, gestión de cambios) y pruebas de comparación/replicación. o Pruebas de desempeño: discriminación, calibración, estabilidad/PSI, pruebas retrospectivas, análisis de sensibilidad/análisis «qué pasaría si», análisis de resistencia/escenarios y (cuando corresponda) verificaciones de atribución de resultados/pérdidas y exposición al riesgo de contraparte (CCR) o eficacia de detección de LBC. * Ejecutar cálculos y programación independientes para reproducir y analizar el comportamiento y el desempeño del modelo; diseñar y automatizar pruebas y análisis de validación según corresponda. * Formular recomendaciones claras para subsanar problemas y mejorar los modelos, las canalizaciones de datos, los controles de implementación, la supervisión y/o los procesos de desarrollo; evaluar la materialidad y priorizar las acciones. * Elaborar y mantener los entregables de validación: informes de validación (borrador/final), registros de incidencias, calificaciones del riesgo de modelos, resúmenes ejecutivos, documentos de trabajo y documentación de apoyo; garantizar la exactitud, trazabilidad y exhaustividad para su revisión independiente. * Comunicar eficazmente los hallazgos a las partes interesadas (propietarios de modelos, desarrolladores, líneas de negocio, riesgo, tecnología, auditoría), presentar conclusiones, negociar planes/plazos de corrección y mantener relaciones colaborativas durante todo el ciclo de vida de la validación. * Gobernanza y cumplimiento: operar alineado con las políticas y estándares internos de Gestión del Riesgo de Modelos, así como con las expectativas regulatorias/supervisoras aplicables (p. ej., SR 11‑7, orientaciones de OSFI/BCBS, Directiva AMLD/FATF), según corresponda al ámbito y jurisdicción del modelo. * Gestión de inventario y ciclo de vida: apoyar la actualización continua del inventario de modelos; hacer un seguimiento de los calendarios de validación, aprobaciones, estados de incidencias, condiciones y requisitos de revisiones periódicas. * Apoyo regulatorio y de auditoría: brindar apoyo directo y oportuno para atender auditorías/inspecciones, resolver incidencias pendientes y responder a solicitudes ad hoc de la Alta Dirección, Auditoría y las autoridades reguladoras. * Avance y estandarización de la metodología: investigar y desarrollar nuevas técnicas de validación, mejorar bibliotecas de pruebas, plantillas y marcos de trabajo, y alinear las prácticas con las normas industriales en evolución. * Apoyo al monitoreo continuo: asesorar sobre métricas de desempeño, umbrales, alertas/disparadores, evaluaciones de impacto de los cambios y revisiones anuales/periódicas. * Gestión de partes interesadas y cultura del riesgo: construir relaciones sólidas con los contactos clave para cada validación, promover una cultura sólida del riesgo de modelos y fomentar un desafío constructivo. #### **Educación / Experiencia / Otros datos** Experiencia: * 1\+ año de experiencia en el desarrollo, validación o evaluación del desempeño de modelos de riesgo de mercado o de riesgo de crédito de contraparte (p. ej., VaR, pérdida esperada, medidas basadas en sensibilidades, modelos de exposición). * Experiencia en Gestión del Riesgo de Mercado, incluido conocimiento de las metodologías de Valor en Riesgo (VaR) (simulación histórica, paramétrica, Monte Carlo), pruebas retrospectivas, pruebas de resistencia y comprensión del comportamiento de los factores de riesgo de mercado. * Conocimiento de los principales productos de negociación y sus impulsores de riesgo, incluidas las tasas de interés (TI), divisas (FX), acciones y materias primas, así como los derivados relacionados. * 2\+ años de experiencia en la validación independiente de modelos, incluida la evaluación de la solidez conceptual, las pruebas técnicas, la comparación de referencia y la supervisión del desempeño en modelos cuantitativos de riesgo. Competencias funcionales (técnicas) requeridas: * Título universitario en áreas como Matemáticas, Estadística, Econometría, Física, Ciencias de la Computación, Matemáticas Financieras o Ingeniería Financiera (máster o superior; se prefiere doctorado); la certificación o credenciales profesionales del sector serán un valor añadido (p. ej., CFA, FRM). * Conocimientos de la teoría de modelos de valoración de derivados, modelado del capital de riesgo de mercado y datos de mercado. Experiencia en modelado del riesgo de mercado, incluidos los modelos de valoración y de capital, o en modelado del riesgo de crédito de contraparte. * Amplios conocimientos de técnicas estadísticas y matemáticas y capacidad demostrada para aplicarlas al análisis de grandes conjuntos de datos. * Competencias informáticas sólidas y dominio de lenguajes de programación como Python, R, MATLAB (de código abierto). Capacidad para adaptarse a diversos lenguajes y entornos de programación. * Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. Excelentes habilidades escritas y de presentación para ofrecer asesoramiento, explicaciones y comunicaciones a diversos usuarios y partes interesadas. * Conocimiento de los conceptos, estructuras, ventajas y desventajas, y diversos aspectos de los modelos de aprendizaje automático (ML) e inteligencia artificial (IA) * Se requiere capacidad para hablar y escribir en inglés. #### **Condiciones de trabajo** * Trabajo en un entorno de oficina estándar; es frecuente trabajar fuera del horario habitual. Ubicación(es): Colombia : Bogotá : Bogotá Scotia GBS es una empresa del Grupo Scotiabank ubicada en Bogotá, Colombia, creada para apoyar diversos procesos del Banco y el desarrollo y la ejecución de su estrategia global de servicios en 15 países de América. Está compuesta por 7 unidades de servicio. Ofrecemos un entorno laboral inclusivo y positivo, además de beneficios competitivos. En ScotiaGBS valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y estamos comprometidos con crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Los candidatos deben postularse directamente en línea para ser considerados para este puesto. Agradecemos a todos los solicitantes su interés en una carrera profesional en ScotiaGBS; sin embargo, solo se contactará a los candidatos seleccionados para una entrevista.