**ID de solicitud:** 235055 **Programa de Referencia de Empleados – Recompensa Potencial:** $0\.00 Estamos comprometidos con invertir en nuestros empleados y ayudarles a seguir desarrollando su carrera en ScotiaGBS Propósito El área global de Gestión del Riesgo de Modelos brinda validación y aprobación independientes y coherentes de modelos en diversos tipos de riesgo, incluidos el riesgo de mercado, el riesgo crediticio minorista/no minorista, el riesgo operacional, los modelos de capital, la Prevención del Lavado de Dinero (PLD) y otros modelos financieros clave relacionados con el riesgo. El analista senior brinda apoyo al gerente y al gerente senior en la validación de modelos canadienses e internacionales de adjudicación y comportamiento crediticio minorista/no minorista, estrategias crediticias minoristas, riesgo de mercado, modelos de capital, así como modelos IFRS9. Este puesto comprende actividades relacionadas con el trabajo de validación de modelos, incluida la gestión de datos y las pruebas de garantía de calidad del modelo para establecer la solidez general de la medición del riesgo crediticio, la ejecución de diversas tareas de validación puntuales, la colaboración con los equipos de desarrollo de modelos y las líneas de negocio, y la comunicación de los resultados a los propietarios de los modelos, asegurando el cumplimiento del marco interno y de los requisitos regulatorios. Asimismo, puede comunicarse y negociar con las distintas contrapartes respecto de los problemas identificados durante la validación. Responsabilidades * Validar modelos de puntuación minorista (adjudicación, comportamiento, cobranza) y modelos de adjudicación no minorista. * Validar modelos de estrategias crediticias minoristas (incluidas adjudicación, comportamiento y cobranza). * Validar modelos de provisiones IFRS9 para carteras bancarias minoristas y comerciales, incluyendo todos los parámetros (PD, LGD, Vida Útil, SIR, EAD) y la evaluación del ECL. * Realizar revisiones anuales de los modelos de valoración de mercado (valoración de instrumentos financieros, fijación de precios de los mismos o modelos VAR). * Realizar revisiones exhaustivas del procesamiento de datos, incluida la replicación independiente de los pasos de extracción y manipulación de datos, así como la evaluación de la idoneidad y coherencia de las fuentes de datos. * Para el modelo sometido a validación, revisar la metodología implementada para evaluar su razonabilidad y aplicabilidad, evaluar la solidez de la metodología del modelo, revisar la arquitectura de la aplicación informática que implementa el modelo, realizar pruebas cuantitativas y evaluaciones cualitativas del modelo, ejecutar cálculos independientes y analizar o interpretar los resultados del modelo. * Plantear y comunicar eficazmente los resultados y hallazgos de la validación a los propietarios de los modelos, promoviendo acciones adecuadas para subsanar las deficiencias identificadas en los datos o en el procesamiento del modelo, lo que podría conducir a una recalibración del modelo y a mejoras metodológicas. * Responsable de redactar informes preliminares de validación y presentar toda la documentación necesaria relacionada con las tareas de validación al Gerente o al Gerente Senior. * Asegurar la exactitud y completitud de la información archivada y de la documentación relacionada, para permitir una revisión independiente por parte de terceros de los trabajos de validación realizados. * Establecer comunicación con el propietario o los desarrolladores del modelo para comprender su fundamentación y los problemas asociados; mantener relaciones con los contactos clave identificados para cada validación. * Mantener una relación colaborativa con los clientes. * Brindar apoyo al Gerente Senior para responder a solicitudes puntuales, regulatorias y de auditoría. * Recomendar y hacer cumplir mejoras en las pruebas/métodos para satisfacer las necesidades internas de validación y alinearlas (si corresponde) con las prácticas del sector. * Apoyar al Gerente Senior en la actualización continua del sistema de inventario. * Cumplir con las políticas y procedimientos internos y con los requisitos regulatorios aplicables. * Brindar apoyo para resolver los asuntos pendientes de auditoría y regulación, y para responder a solicitudes puntuales de la alta dirección y de las autoridades reguladoras. Relaciones de reporte * Gerente principal: Gerente Senior de Validación de Modelos * Reportes directos: NA * Reportes compartidos: NA Educación / Experiencia / Otra información * 1\.5 año de experiencia en gestión de datos o como arquitecto de datos, con familiaridad y comodidad para manejar grandes volúmenes de datos. * 1\.5 año de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo crediticio (modelos de evaluación crediticia, puntuación o provisiones IFRS9) o modelos de riesgo de mercado es deseable. * Conocimientos sobre modelos predictivos de riesgo, series temporales y estadística matemática. * Conocimientos sobre las regulaciones de las autoridades financieras locales en relación con las metodologías de provisiones, Basilea II e IFRS9\. * Experiencia o exposición a otras funciones de riesgo, tales como riesgo crediticio, modelos de provisiones, riesgo de mercado o gestión del riesgo operacional, también es deseable. Competencias funcionales (técnicas) requeridas: * Comprensión sólida de diversas técnicas de modelado y capacidad para realizar distintas pruebas. * Conocimientos prácticos de técnicas estadísticas y capacidad comprobada para aplicarlas en el análisis de grandes conjuntos de datos. * Capacidad para utilizar eficazmente bases de datos relacionales y consultas SQL para el análisis de datos. * Se requiere dominio en la construcción y ejecución de consultas distribuidas desde diversas fuentes de bases de datos. * Excelentes habilidades verbales y escritas de comunicación. * Experiencia práctica en programación, especialmente en herramientas de modelado estadístico y de bases de datos (SQL, SAS, R, Python, VBA, MATLAB, Angoss Knowledge Studio o similares). * Capacidad para adaptarse a diversos lenguajes y entornos de programación. * Conocimientos sobre gestión del riesgo financiero, especialmente sobre temas y técnicas relacionadas con la gestión del riesgo crediticio —incluidas sus implicaciones prácticas y limitaciones— son deseables. * Excelentes habilidades verbales y escritas de comunicación. * Ser capaz de hablar y escribir en inglés sería deseable. Ubicación(es): Colombia : Bogotá : Bogotá Scotia GBS es una empresa del Grupo Scotiabank ubicada en Bogotá, Colombia, creada para respaldar distintos procesos del Banco y el desarrollo y ejecución de su estrategia global de servicios en 15 países de América. Está compuesta por 7 unidades de servicio. Ofrecemos un entorno laboral inclusivo y positivo, además de beneficios competitivos. En ScotiaGBS valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada individuo aporta al Banco y estamos comprometidos con crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Los candidatos deben postularse directamente en línea para ser considerados para este puesto. Agradecemos a todos los solicitantes su interés en formar parte de ScotiaGBS; sin embargo, solo se contactará a aquellos candidatos seleccionados para una entrevista.