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Resumen: Este puesto apoya la validación y aprobación de modelos en diversos tipos de riesgo, garantizando mediciones de riesgo independientes y coherentes, así como el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Aspectos destacados: 1. Validación independiente de modelos en diversos tipos de riesgo 2. Colaboración con equipos de desarrollo y líneas de negocio 3. Oportunidad de mejorar las metodologías de los modelos **ID de solicitud:** 264373 **Programa de referencias de empleados – Recompensa potencial:** $0\.00 Estamos comprometidos a invertir en nuestros empleados y ayudarles a continuar su carrera en ScotiaGBS **Propósito** El área global de Gestión del Riesgo de Modelos brinda validación y aprobación independientes y coherentes de modelos en diversos tipos de riesgo, incluidos el riesgo de mercado, el riesgo crediticio minorista/no minorista, el riesgo operacional, los modelos de capital, la lucha contra el lavado de dinero (AML) y otros modelos clave de riesgo/financieros. El analista senior brinda apoyo al gerente/al gerente senior en la validación de modelos y estrategias, lo que puede incluir la adjudicación y el comportamiento crediticio minorista/no minorista canadiense e internacional, las estrategias crediticias minoristas, los modelos de AML, fraude o riesgo de mercado. Este puesto comprende actividades relacionadas con el trabajo de validación de modelos, incluida la gestión de datos y las pruebas/de validación de garantía de calidad de los modelos para establecer la solidez general de la medición del riesgo, la entrega de diversas tareas de validación ad hoc, la colaboración con los equipos de desarrollo de modelos y las líneas de negocio, y la comunicación de los resultados a los propietarios de los modelos para garantizar el cumplimiento del marco interno y de los requisitos regulatorios. Asimismo, puede comunicarse y negociar con las distintas contrapartes respecto a los problemas identificados durante la validación. **Responsabilidades** * Ejecutar validaciones de modelos y estrategias en uno o más dominios de riesgo, lo que puede incluir: \- Adjudicación y comportamiento crediticio minorista/no minorista, estrategias crediticias minoristas (adjudicación, comportamiento, cobranzas), modelos de AML (por ejemplo, monitoreo de transacciones, calificación de riesgo de clientes/clientes, filtrado), fraude, modelos de capital de riesgo de mercado y riesgo de crédito de contraparte, pruebas de estrés y vigilancia de operaciones. • Realizar una revisión exhaustiva del procesamiento de datos, incluida la replicación independiente de los pasos de extracción y manipulación de datos, así como la evaluación de la idoneidad y coherencia de las fuentes de datos. • Para el modelo sometido a validación, revisar la metodología implementada para evaluar su razonabilidad y aplicabilidad, evaluar la solidez de la metodología del modelo, revisar la arquitectura de la aplicación informática que implementa el modelo, realizar pruebas cuantitativas y evaluaciones cualitativas del modelo, ejecutar cálculos independientes y analizar/interpretar los resultados del modelo. • Plantear y comunicar eficazmente los resultados y hallazgos de la validación a los propietarios de los modelos, impulsando acciones adecuadas para abordar las deficiencias identificadas en el procesamiento de datos o de modelado, lo que podría conducir a la recalibración del modelo y a la mejora de la metodología. • Responsable de redactar informes provisionales de validación y presentar toda la documentación necesaria relacionada con las tareas de validación al Gerente/Gerente Senior; garantizar la exactitud y completitud de la información archivada y de la documentación relacionada para permitir la revisión independiente por parte de terceros de los trabajos de validación realizados. • Establecer comunicación con el propietario/desarrollador del modelo para comprender su fundamentación y los problemas asociados; mantener relaciones con los contactos clave identificados para cada validación. • Mantener una relación colaborativa con los clientes • Brindar apoyo al Gerente Senior para responder a solicitudes ad hoc, regulatorias y de auditoría. • Recomendar y hacer cumplir mejoras en las pruebas/metodologías para satisfacer las necesidades internas de validación y alinearlas (si corresponde) con las prácticas del sector. • Apoyar al Gerente Senior en la actualización del sistema de inventario. • Cumplir con las políticas, procedimientos internos y requisitos regulatorios aplicables. • Brindar apoyo para resolver asuntos pendientes de auditoría y regulatorios, y responder a solicitudes ad hoc de la alta dirección y de las autoridades regulatorias. **Educación / Experiencia / Otros datos** • 1\+ año de experiencia en gestión de datos o como arquitecto de datos, con familiaridad y comodidad para manejar grandes volúmenes de datos. • Se prefiere 1 año de experiencia en el desarrollo y/o validación de riesgo crediticio (modelos de evaluación crediticia, puntuación o provisiones según IFRS9). **Competencias funcionales (técnicas) requeridas:** • Comprensión sólida de diversas técnicas de modelado y capacidad para realizar distintas pruebas. • Conocimientos sólidos de técnicas estadísticas y capacidad comprobada para aplicarlas al análisis de grandes conjuntos de datos. • Capacidad para utilizar eficazmente bases de datos relacionales y consultas SQL para el análisis de datos. • Se requiere competencia en la construcción y ejecución de consultas distribuidas desde diversas bases de datos/fuentes. • Habilidades prácticas de programación, especialmente con herramientas de modelado estadístico y de bases de datos (SQL, SAS Guide, R, Python VBA, MATLAB, SAS Viya, SAS Miner, Simulink o similares). Capacidad para adaptarse a diversos lenguajes y entornos de programación. • Conocimiento deseable de la gestión del riesgo financiero o del ciclo de vida del riesgo crediticio, especialmente de los temas y técnicas relacionados con la gestión del riesgo crediticio, incluidas sus implicaciones y limitaciones prácticas. • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. • Capacidad para hablar y escribir en inglés nivel B2 **Condiciones de trabajo** * Trabajo en un entorno de oficina estándar; es frecuente trabajar fuera del horario habitual. \#LI\-hybrid Ubicación(es): Colombia : Bogotá : Bogotá Scotia GBS es una empresa del Grupo Scotiabank ubicada en Bogotá, Colombia, creada para apoyar distintos procesos del Banco y el desarrollo y ejecución de su estrategia global de servicios en 15 países de América. Está compuesta por 7 unidades de servicio. Ofrecemos un entorno laboral inclusivo y positivo, además de beneficios competitivos. En ScotiaGBS valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada individuo aporta al Banco y estamos comprometidos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Los candidatos deben postularse directamente en línea para ser considerados para este puesto. Agradecemos a todos los solicitantes su interés en una carrera en ScotiaGBS; sin embargo, solo se contactará a los candidatos seleccionados para una entrevista.
