**ID de solicitud:** 246471 **Programa de Referencia de Empleados – Recompensa Potencial:** $0\.00 Estamos comprometidos con invertir en nuestros empleados y ayudarles a seguir desarrollando su carrera en ScotiaGBS. **Propósito** El área global de Gestión del Riesgo de Modelos proporciona una validación y aprobación independientes y coherentes de modelos en diversos tipos de riesgo, incluidos el riesgo de mercado, el riesgo crediticio minorista/no minorista, el riesgo operacional, los modelos de capital, la lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) y otros modelos clave de riesgo/financieros. El director brinda apoyo al Director Senior en la validación de modelos y estrategias, que puede incluir la adjudicación y el comportamiento crediticio minorista/no minorista canadiense e internacional, las estrategias crediticias minoristas, los modelos de LBC, fraude o capital de riesgo de mercado. Este puesto comprende actividades relacionadas con el trabajo de validación de modelos, incluida la gestión de datos y las pruebas/validación de garantía de calidad de modelos para establecer la solidez general de la medición del riesgo, la ejecución de diversas tareas de validación ad hoc, la colaboración con los equipos de desarrollo de modelos y las líneas de negocio, y la comunicación de los resultados a los propietarios de los modelos, asegurando el cumplimiento del marco interno y de los requisitos reglamentarios. Asimismo, podrá comunicarse y negociar con las distintas contrapartes respecto a los problemas identificados durante la validación. **Responsabilidades** (Aplicable a los ámbitos de riesgo crediticio, LBC/delitos financieros, fraude y capital de riesgo de mercado y riesgo de contraparte) * Planificar y ejecutar validaciones (apoyando al Director Senior/Director y/o de forma independiente) de modelos y estrategias en uno o más dominios de riesgo, que pueden incluir: Adjudicación y comportamiento crediticio minorista/no minorista, estrategias crediticias minoristas (adjudicación, comportamiento, cobranza), modelos de LBC (por ejemplo, monitoreo de transacciones, calificación de riesgo de clientes/clientes, filtrado), fraude, modelos de capital de riesgo de mercado y riesgo de crédito de contraparte, pruebas de estrés y vigilancia de operaciones. * Definir el alcance y el marco de validación para cada tarea, incluidos los objetivos, usos/limitaciones, contexto reglamentario, estrategia de prueba, criterios de éxito y umbrales de materialidad. * Realizar evaluaciones cuantitativas y técnicas detalladas, entre otras: o Datos: calidad de los datos de entrada, trazabilidad, representatividad, estabilidad y evaluación de sesgos. o Solidez conceptual: diseño del modelo, supuestos, segmentación, selección de variables/ingeniería de características y razonabilidad de la metodología. o Verificación de la implementación: revisión de código/configuración, evaluación de la arquitectura y los controles (gestión de versiones, acceso, gestión de cambios) y pruebas de comparación/replicación. o Pruebas de desempeño: discriminación, calibración, estabilidad/PSI, retropruebas, análisis de sensibilidad/análisis «qué pasaría si», análisis de estrés/escenarios y (cuando corresponda) verificaciones de atribución de resultados/pérdidas y ganancias (P\&L)/exposición CCR o eficacia de detección de LBC. * Ejecutar cálculos y programación independientes para reproducir y analizar el comportamiento y el desempeño del modelo; diseñar y automatizar pruebas y análisis de validación según corresponda. * Formular recomendaciones claras para remediar problemas y mejorar los modelos, las canalizaciones de datos, los controles de implementación, la supervisión y/o los procesos de desarrollo; evaluar la materialidad y priorizar las acciones. * Elaborar y mantener los entregables de validación: informes de validación preliminares/finales, registros de incidencias, calificaciones del riesgo de modelos, resúmenes ejecutivos, documentos de trabajo y documentación de apoyo; garantizar la exactitud, trazabilidad y exhaustividad para su revisión independiente. * Comunicar eficazmente los hallazgos a las partes interesadas (propietarios de modelos, desarrolladores, negocio, riesgo, tecnología, auditoría), presentar conclusiones, negociar planes/plazos de remediación y mantener relaciones colaborativas durante todo el ciclo de vida de la validación. * Gobernanza y cumplimiento: operar alineado con las políticas y estándares internos de Gestión del Riesgo de Modelos, así como con las expectativas reglamentarias/supervisores aplicables (por ejemplo, SR 11‑7, orientaciones de OSFI/BCBS, Directiva de LBC/FATF), según corresponda al dominio y jurisdicción del modelo. * Gestión de inventario y ciclo de vida: apoyar la actualización continua del inventario de modelos; realizar un seguimiento de los calendarios de validación, aprobaciones, estados de incidencias, condiciones y requisitos de revisiones periódicas. * Apoyo reglamentario y de auditoría: brindar apoyo directo y oportuno para atender auditorías/inspecciones, resolver incidencias pendientes y responder a solicitudes ad hoc de la Alta Dirección, Auditoría y las autoridades reguladoras. * Avance y normalización de la metodología: investigar y desarrollar nuevas técnicas de validación, mejorar bibliotecas de pruebas, plantillas y marcos de trabajo, y alinear las prácticas con las normas industriales en evolución. * Apoyo al monitoreo continuo: asesorar sobre métricas de desempeño, umbrales, alertas/disparadores, evaluaciones de impacto por cambios y revisiones anuales/periódicas. * Gestión de partes interesadas y cultura del riesgo: construir sólidas relaciones con los contactos clave para cada validación, promover una cultura sólida del riesgo de modelos y fomentar un desafío constructivo. **Experiencia:** * Experiencia de 2 años o más en gestión de datos o como arquitecto de datos, con familiaridad y comodidad para manejar grandes volúmenes de datos. * Experiencia de 2 años o más en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo crediticio o de LBC es deseable. * También es deseable tener exposición o experiencia en otras funciones de riesgo, tales como gestión del riesgo crediticio, LBC, riesgo de mercado o riesgo operacional. **Competencias funcionales (técnicas) requeridas:** * Conocimiento sólido de diversas técnicas de modelado y capacidad para realizar diversas pruebas de forma independiente. * Amplios conocimientos de técnicas estadísticas y demostrada capacidad para aplicarlas al análisis de grandes conjuntos de datos. * Capacidad para utilizar eficazmente bases de datos relacionales y consultas SQL para el análisis de datos. * Se requiere competencia para construir y ejecutar consultas distribuidas desde una variedad de bases de datos/fuentes. * Excelentes habilidades verbales y escritas de comunicación. * Habilidades prácticas de programación, especialmente con herramientas estadísticas y de modelado de bases de datos (SQL, SAS, R, Python VBA, MATLAB, Angoss Knowledge Studio o similares). Capacidad para adaptarse a diversos lenguajes y entornos de programación. * Sería una ventaja contar con experiencia en soluciones de LBC Oracle Mantas o conocimiento de modelos y herramientas de LBC. * Sería deseable contar con conocimientos sobre gestión del riesgo financiero, especialmente sobre temas y técnicas relacionadas con la gestión del riesgo crediticio —incluidas sus implicaciones y limitaciones prácticas—. * Excelentes habilidades verbales y escritas de comunicación. * Sería deseable poder hablar y escribir en inglés. Ubicación(es): Colombia : Bogotá : Bogotá Scotia GBS es una empresa del Grupo Scotiabank ubicada en Bogotá, Colombia, creada para respaldar distintos procesos del Banco y el desarrollo y ejecución de su estrategia global de servicios en 15 países de América. Está compuesta por 7 unidades de servicio. Ofrecemos un entorno laboral inclusivo y positivo, además de beneficios competitivos. En ScotiaGBS valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y estamos comprometidos con crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Los candidatos deben postularse directamente en línea para ser considerados para este puesto. Agradecemos a todos los solicitantes su interés en una carrera en ScotiaGBS; sin embargo, solo se contactará a los candidatos seleccionados para una entrevista.